Une formule pour calculer la taille optimale d'une mise afin de maximiser la croissance du bankroll à long terme.
Le critère de Kelly est une formule mathématique qui détermine le pourcentage idéal de votre bankroll à miser sur un pari avec un avantage connu. Il équilibre le compromis entre miser trop peu (croissance lente) et miser trop (risque de ruine).
Le Kelly complet peut être agressif, alors de nombreux professionnels utilisent un Kelly fractionnel (typiquement 25-50 % du montant recommandé) pour réduire la variance tout en conservant la majeure partie des bénéfices de croissance.
La formule exige de connaître votre véritable probabilité de gain et les cotes offertes. Dans les paris sportifs, estimer votre probabilité réelle est la partie difficile — le critère de Kelly ne fonctionne que si vos estimations de probabilité sont précises.
Your bankroll is $10,000. You identify a Celtics moneyline at +120 where your model gives Boston a 50% win probability. Full Kelly stake = (bp − q)/b where b=1.2, p=0.5, q=0.5, yielding (0.6 − 0.5)/1.2 = 8.33% of bankroll, or $833.
Most pros run quarter Kelly to absorb model error and variance — that cuts the stake to roughly $208. Full Kelly mathematically maximizes long-run log growth, but a 20% model overestimate can produce catastrophic drawdowns. Fractional Kelly gives up a sliver of growth in exchange for sleeping through a 15-bet losing streak without blowing up.
Kelly % = (bp - q) / b, where b = decimal odds - 1, p = win probability, q = 1 - p<p>Your bankroll is <strong>$10,000</strong>. You identify a Celtics moneyline at <strong>+120</strong> where your model gives Boston a <strong>50% win probability</strong>. Full Kelly stake = (bp − q)/b where b=1.2, p=0.5, q=0.5, yielding (0.6 − 0.5)/1.2 = <strong>8.33% of bankroll</strong>, or $833.</p><p>Most pros run <strong>quarter Kelly</strong> to absorb model error and variance — that cuts the stake to roughly $208. Full Kelly mathematically maximizes long-run log growth, but a 20% model overestimate can produce catastrophic drawdowns. Fractional Kelly gives up a sliver of growth in exchange for sleeping through a 15-bet losing streak without blowing up.</p>
La pratique de gérer vos fonds de jeu pour minimiser le risque de tout perdre.
Le montant moyen que vous pouvez espérer gagner ou perdre par pari au fil du temps.
Une taille de mise standardisée utilisée pour suivre la performance, typiquement 1-2 % de votre bankroll.
La probabilité de perdre la totalité de votre bankroll, même avec un avantage positif.
Une formule pour calculer la taille optimale d'une mise afin de maximiser la croissance du bankroll à long terme.
Kelly % = (bp - q) / b, where b = decimal odds - 1, p = win probability, q = 1 - p
<p>Your bankroll is <strong>$10,000</strong>. You identify a Celtics moneyline at <strong>+120</strong> where your model gives Boston a <strong>50% win probability</strong>. Full Kelly stake = (bp − q)/b where b=1.2, p=0.5, q=0.5, yielding (0.6 − 0.5)/1.2 = <strong>8.33% of bankroll</strong>, or $833.</p><p>Most pros run <strong>quarter Kelly</strong> to absorb model error and variance — that cuts the stake to roughly $208. Full Kelly mathematically maximizes long-run log growth, but a 20% model overestimate can produce catastrophic drawdowns. Fractional Kelly gives up a sliver of growth in exchange for sleeping through a 15-bet losing streak without blowing up.</p>
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